期权定价的BS公式,即Black-Scholes公式,是由Fischer Black和Myron Scholes在1973年提出的,用于估算欧式期权(尤其是看涨期权和看跌期权)的理论价格。该公式是现代金融衍生品定价理论的重要基石。
BS公式如下:
[ C(S, t) = S_0N(d_1) Ke{-r(T-t)
期权定价的BS公式,即Black-Scholes公式,是由Fischer Black和Myron Scholes在1973年提出的,用于估算欧式期权(尤其是看涨期权和看跌期权)的理论价格。该公式是现代金融衍生品定价理论的重要基石。
BS公式如下:
[ C(S, t) = S_0N(d_1) Ke{-r(T-t)
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